外国為替(FX)

ストップロス(逆指値)とは何か

ストップロス(逆指値)とは何か
皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

「ストップロス」の使い方や意味、例文や類義語を徹底解説!

「ストップロス」の意味は以下の通りとなります。
(1)指値注文の「リミットオーダー」と逆な考えで、新規注文の場合なら指定した価格よりも高くなったら買い注文、又下がったら売り注文を入れる方法。
(2)株やFX取引の際、新規注文なら相場の勢いに乗って注文ができ、決済注文なら損失限定や利益確定の手段として好まれる取引方法。
(3)日本語訳では「逆指値注文」で、「損切りライン」や「損切りオーダー」等と同義扱い。
逆指値注文「ストップロス」の理屈は、指値注文「リミットオーダー」と比較すると分かり易いです。例えば、株やFX取引の場合で、これから新規の買い注文を入れるとします。買い注文とは、これから値が上がると予想するもので、その後実際に値を上げたならある程度のところで決済すると利益になります。買い注文を入れる時に、投資家の考える方法は二つです。一つは指値注文「リミットオーダー」で、価格が少し下がったところに注文を入れて、その後決済をする。しかし、この注文だと下がるというのは勢いがない場合もあるので、そのままズルズルと下がる可能性も秘めています。対する、今回の逆指値注文「リミットオーダー」は、価格がさらに上がったところで注文を入れているので、「高い値段を勢いに乗って買う」という考えになります。理屈としては、そのままさらに価格が上がると思っているので、買い注文を入れたのです。もちろん、先ほど同様に買い注文が通った後に一転して下がる事もあるので、どちらの取引方法が正しくて間違っているとは言えません。しかし、相場の勢いに乗る所謂「ブレイク」を狙った方法である「ストップロス」は、変動が激しい相場の時にはこちらを好む投資家も大勢います。

ストップロスの由来

ストップロスの文章・例文

例文1. ストップロスとリミットオーダーを駆使して、今年の相場に参戦したが、無残にも失敗続きと損失膨らみで退場した。
例文2. ストップロスとはブレイクアウトを狙った手法であり、勝率は低くなるが一度の利益は大きくなり、長期的には有効な方法とされている。
例文3. ストップロスは下げ相場で新規注文を入れるのが、合っている気がする。
例文4. ストップロスを組み合わせたOCO注文がより実践で使える。
例文5. FX取引ではストップロスやリミットオーダーは、最早定番中の定番注文である。

ストップロス(逆指値)とは何か。トレードでどのように使用するのか。

逆指値

所定のポジションサイズとレバレッジでは、逆指値の設定により、1回の取引での最大損失を制限することができます。 逆指値設定の以下のルールでは、強いサポートに近いところにエントリーすることを前提としていますが、そうでない場合は、エントリーすることすら考えない方が良いでしょう。 トレードが不利に動いた場合、近くのサポートがすぐに突破され、小さな損失が大きくなる前にトレードを終了するためのシグナルを持っています。

ストップロス(逆指値)を設定する場所:2つの基準

1. 逆指値価格がエントリーポイントに十分に近いので、ヒットした場合でも、損失は前述したように、口座価値の1~3%を超えない。

2. エントリーポイントと可能性の高いサポートレベルから十分に離れているので、通常のランダムな値動きで、価格が予想していた方向に行く前に、ランダムな動きでポジションを閉じることはありません。そうではなく、あなたが間違っていて、特定のサポートゾーンの強さを過大評価していたことを示唆するような十分に大きな値動きをした場合にのみ、起動する。損失が大きくなる前の許容できる小さな損失のうちにポジションを決済すべきです。ある期間に予想される通常の値動きや平均的な値動きを判断するには、さまざまな方法があります。特定の期間に予想される通常または平均の価格変動を決定する方法はいくつかあります。特定の期間の平均または標準的なろうそくの長さを手動で決定する人もいます。なかには、アベレージ・トゥルー・レンジ(ATR)インジケーターによって決定される範囲の特定の割合を使用したりします。 価格変動は、エントリーポイントからストップロスまでの距離と同様に、市場の状況や時間帯によって変化します。

  • 逆指値の設定が広い(または緩い)ため、損失の発生頻度は低いが、損失は大きくなる:エントリーポイントから逆指値が遠ければ遠いほど、負けた取引の損失は、勝った取引から得た利益に比べて大きくなります。しかし、価格が有利に動き出す前に逆指値がヒットする可能性は低くなります(「ロスカット」されている)。このアプローチの主な利点は、少なくとも最終的な価格の方向性が正しい場合には、勝率の高いトレード(励ましが必要かもしれません)になるということです。主なデメリットは、次のような逆指値の設定方法に比べて、大きな損失を出しすぎて利益が少なくなるリスクがあることです。
  • タイト(または狭い)な逆指値設定では、損失の発生頻度は高くなるが、損失は小さくなる:逆指値がエントリーポイントに近ければ近いほど、勝ちトレードの利益に比べて負けトレードの損失が小さくなります。ただし、価格が有利に動く前に逆指値が頻繁に発生するため、最終的には機能するはずのトレードで「損切り」されることによる損失が多くなります。

より多くの資金は、より広い逆指値設定を可能にします

  • 逆指値の設定は、早期に「損切り」されることを避けるために十分な範囲で設定することができますが、それでもリスクを負う資本金は1~3%しかないため、余裕を持って設定することができ、トレード数も増やせます。
  • 長期ポジションを持ち、安定した長期トレンドに乗るために必要な逆指値の幅を広くすることができます。 前述したように、FX市場は長期的に安定したトレンドを多く生み出しています。 しかし、ポジションを保有する期間が長くなるほど、通常の価格のスイングが大きくなるので、逆指値はエントリーポイントから遠くなる必要があります。例えば、1日の平均値動きが50ポイントのペアもありますが、週足や月足の平均値動きはその何倍にもなる可能性があります。資金が大きな口座では、、より予測可能な長期トレンドの中で、より広い短期的な変動に乗るために、エントリーポイント(もちろん、強いサポートの近く)から十分に離れたところに逆指値を設定することができます。まとめると、大きな資金の口座であれば、どのような時間枠でもトレードの選択肢が広がり、低リスクトレードの基本である最も安定した、予測可能で安全なトレンドに乗る機会が増えます。

FXの損益計算

Y – X = セント/ティック/ピップスのリスク

例えば、株では1株に対して$0.06のリスクだとします。 1,000株持っていたとすると、合計リスクは $0.06 x 1000で$60という事になります。 (プラス手数料)

ピップス X ピップスの価値 X ポジションサイズ

または

6ピップス X $1(=1ピップ) X 5ミニロット = $30 リスク (プラス手数料)

先物ポジションの金額でのリスクは、ピップス値の代わりにティック値を使用することを除き、FXトレードと同じように計算されます。 あなたが1254.25でEミニS&P 500 (ES)を購入し、1253で逆指値を置く場合、あなたは5ティックのリスクを負っており、各ティックは12.50ドルの価値があります。 3コントラクト購入すると、リスクの計算は以下になります:

5ティック X $12.50/ティック X 3 コントラクト = $187.50 (プラス手数料)

口座のリスクを管理する

例えば、FXトレーダーが6ピップスリの逆指値注文を出し、5ミニロットでトレードすると、リスクは$ 30になります。1%のリスクをとると、口座に対して1/100のリスクを取ることになります。 トレードで$30のリスクをとるとすると、口座資金はいくら必要でしょう?計算は$30 x 100 = $3,000になります。トレードに$30のリスクをとる場合、リスクを最小限に抑える為には、少なくとも$3,000が必要ということになります。

逆指値とトレーリングストップのまとめ

例えば、計画されたポジションが2ミニロットである場合、保守的な価格で1つのロットで利益を取ることができ、もう1ロットをトレーリングストップロスで継続し残します。 トレーリングストップロスは最初の決済よりも悪くない位置で約定されるように設定されている場合、少なくとも最悪の場合のシナリオとして、少しの利益を確保します。ここでは、少なくともトレーリングストップでリスクを負った損失と同じだけの利益を最初のロットにもたらします。この最初の決済は、少なくともトレーリングストップでリスクを負った損失と同じだけの利益を得られるように設定するので、リスクリワードレシオは1:1になります。 トレーリングストップを設定することで、最悪の場合、最初の決済で執行され、少なくとも適度な利益と1:1のリスクリワードレシオでトレードを行うことができます。価格が上昇し続けている場合、2番目のロットは、最初のロットを決済している場合、両方のロットをトレーリングストップで実行させるほど利益はありませんが、追加の利益が得られます。安全性は通常、利益率が低いという犠牲を伴います。部分的な利益を得ることは、ストレスレベルを緩和するだけでなく、初心者がFXを学び、自分に合ったFXの手法やスタイルを見つけている間に自信をつけるのにも役立ちます。

FXにおけるストップロスとは?設定方法もわかりやすく解説!

FXにおけるストップロスとは、最初の取引とは逆方向に変動するボラティリティの高い市場において、損失を抑えるためにブローカーが提供する機能です。これは、エントリー価格から一定のpips分離れた額(ストップロスレベル)を設定することで機能します。ストップロスは、ロングにもショートにも設定できるため、あらゆるFX戦略に役立つツールです。 trading strategy.

なぜストップロス注文が重要なのでしょうか?

ご覧のように、一般的な通貨ペアのほとんどで、半分以上の勝率となっていますが、 資金管理 が悪かったため、全体のバランス的にはまだ損失を出しています。

多くのトレーダーがお金を失う理由の記事で、デイビット・ロドリゲス氏は、トレーダーがこの問題を克服するには、 少なくとも ストップロスと同じくらいの利益目標を探すだけでよいと説明しています。つまり、トレーダーが50 pipsのストップでポジションをオープンした場合は、最低でも50 pipsの利益目標を探します。

FXのストップロス戦略

このトレーダーは、万が一予測が外れた場合には、あまり多くの資金を失わないよう、取引がうまくいくように十分な余裕を持たせたいと考えています。そのため、開始したすべてのポジションに50 pipsの逆指値を設定しました。ストップまでの距離と同じくらいの利益目標を設定したいので、すべての指値注文は最低でも50 pipsに設定されています。すべてのエントリーに対してリスクとリターンの比率を1対2に設定したい場合は、開始するすべての取引について、逆指値を50 pipsに、指値を100 pipsに設定すればよいのです。

つまり、先ほどの例のように、トレーダーが100 pipsのリミットで50 pipsのストップロスを設定している場合、ボラティリティの高い市場と安定した市場では、その50 pipsのストップはどのような意味を持つのでしょうか?

安定した市場の場合50 pipsは大きな動きとなりますが、ボラティリティの高い市場では、同じ50 pipsでも小さな動きと考えられます。アベレージ・トゥルー・レンジやピボットポイント、価格変動のようなインジケーターを使うことで、トレーダーは最近の市場情報を使って、より正確にリスク管理オプションを分析することができます。

average true range (ATR) in forex

これはトレーダーにとっていくつかの利点があり、ブレイクイーブン と呼ばれるエントリー価格にストップを移します。 これにより、EUR/USDが反転してトレーダーに不利な動きをしても、ストップが最初のエントリー価格に設定されているため、少なくとも損失を被ることはありません。

仮に、トレーダーがEUR/USDを1.3100で購入し、最初のストップを1.3050に設定した場合、EUR/USDが1.3110まで上昇すると、ストップが10 ストップロス(逆指値)とは何か pips上の1.3060に調整されます。EUR/USDがさらに1.3120まで、つまり10 pips上昇すると、ストップは再び10 pips、1.3070まで調整されます。このプロセスは、ストップレベルに到達するか、トレーダーが手動で取引を終了するまで続きます。

小次郎レポート

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

★[小次郎講師]★
スリップページとかスリッページとか呼ばれる、日本語では「すべる」という言い方をする。
成行注文を出したときに、現在の値段と成立値段が違うことを言い、逆指値注文では指定した逆指値の価格と成立する価格が離れていることを言う。
ほとんどのケースで不利な方向にずれる。

★[小次郎講師]★
では例を挙げて話そう。現在金価格が4000円とする。
そこで成行の買い注文を出した。成立価格は4003円だったなどというとき、3円すべったと言う。
また、ストップロスの逆指値注文(売り)を3900円で出していたとする。価格が下がって成立した価格を見ると3890円だというとき、10円すべったという。

★[小次郎講師]★
この価格のすべりがトレードにおいて大変悪影響を及ぼす。
スリップページの仕組みをよく理解し、対策を練らなくてはいけない。
スリップページは商品や株式でも起こるが、FXで特に起こりやすい。
そしてほとんどのケースで悪い方にすべる。FXの投資家は特にこのスリップページをしっかりと理解をしておこう。

【2、スリップページが起こる理由】

★[小次郎講師]★
4000円のときに成行で買い注文を出したとする。
しかし、同時にたくさんの人が注文を出していて、その中で順番が付く。
その順番に沿って注文を処理していくので、自分の順番になるまで時間経過があり、その間に価格が動く。

★[小次郎講師]★
だね。もちろんある。
しかし、一般的には不利になりやすい。
成行注文を出したときに、価格が成立するのは既に出ていた指値注文と合致して成立する。これはわかるね?

★[小次郎講師]★
そうだね。とすると買い注文を出すと、現在の価格より上にある指値注文と合致していくことがわかる。
現在の価格が4000円で、その次にある指値注文が4002円だったら、4002円の指値の売り注文と合致して成立することになる。

☆[ムサシ]☆
はい。指値注文から説明していいですか?その方が説明しやすいので。 ストップロス(逆指値)とは何か
指値注文とは価格を指定して、○円以下だったら買う、○円以上だったら売るという注文ですね。

★[小次郎講師]★
指値注文というのは理にかなった注文だね。
買うなら安いところで買いたい、売るなら高いところで売りたい、その考え方に沿って注文を出すのが指値注文。

☆[ムサシ]☆
それに対して逆指値注文とは○円以下だったら売る、○円以上だったら買うという注文ですね。
安くなったら売る、高くなったら買うと一見非合理に見えますが、主にロスカット注文で使われますね。
買ったとき、思惑外れて価格が下がったとしたら、ここまで下がったときは一度手じまう。売ったとき、思惑外れて価格が上がったとしたら、ここまで上がったときは一度手じまうというという時に使います。

小次郎レポート

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ストップロス(逆指値)とは何か
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1614号
商品先物取引業者農林水産省指令28食産第3988号
経済産業省20161108商第10号

加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会

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ストップ・リミット注文

ここではティッカーBACを99,000株、ショート・ポジションとして保有し、資本の維持を目的として注文を出しつつも、買戻しの価格は制限 したいとします。ストップ・リミット注文タイプを使うことにより、事前指定されたレベルでのストップをトリガーし、 さらにティッカーBACを買い戻す価格に上限を設けることができます。これによる欠点もまたあります。変化の速いマーケットにおいてはストップが買い注文をトリガーすることもありますが、注文全部が約定する前に株価が指値価格を超えて変動することもあります。

ストップロス(逆指値)とは何か
仮定
BUY
数量 99,000
注文タイプ STP LMT
市場価格 15.72
ストップ価格 15.80
指値価格 15.84

売りのストップ・リミット注文

クラシックTWS例

売りのストップ・リミット注文

注文タイプの詳細 - 売りのストップ・リミット注文

ステップ 1 – 売りのストップ・リミット注文の入力
ステップ 2 – 注文の発注
仮定
平均価格 14.95
SELL
数量 200
注文タイプ STP LMT
市場価格(ビッド価格) 14.20
ストップ価格 14.10
指値価格 14.00
ステップ 3 ストップロス(逆指値)とは何か – 市場価格がストップ価格まで下がり、リミット注文がトリガーされる
ストップロス(逆指値)とは何か
仮定
平均価格 14.95
SELL
数量 200
注文タイプ STP LMT
市場価格 14.10
ストップ価格 14.10
指値価格 14.00
  • 直近の取引価格がストップ価格以下または同額の、シミュレーションされたストップ・リミット売り注文は、指値注文になります。
  • 直近の取引価格がストップ価格以上または同額の、シミュレーションされたストップ・リミット買い注文は、指値注文になります。

別の指定をしない限り、株用のシミュレーションされたストップ・リミット注文は、NYSEの通常取引時間( 米国東部標準時において月曜から金曜の9:30 a.m. から4 p.m.まで)の間のみトリガーされます。弊社のデフォルト設定のトリガー方法には、取引する商品タイプにより変わる追加条件があります。デフォルト設定のトリガー方法の変更の仕方を含め、弊社のトリガー方法に関する詳細は、TWSユーザーガイド内のトリガー・メソッドの項目をご覧ください。

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