フィボナッチ・リトレースメント入門ガイド
フィボナッチ・リトレースメント (またはFibリトレースメント) は、テクニカルアナリストやトレーダーがチャート上の関心領域を予測するために使用するツールです。フィボナッチ比率をパーセンテージとして使用するのです。Fibリトレースメントツールは、13世紀に数学者レオナルド・フィボナッチ氏によって特定された数列に由来しています。この文字列はフィボナッチ数列と呼ばれています。この順番に並んだ数字の間にある数学的な関係から比率が生成され、それをチャートにプロットしていきます。これらの比率:
フィボナッチ・リトレースメントの計算方法
最初の数個を除いて、ある数字をその後に続く数字で割ると、必ず0.618に近い比率になるのです。例えば、21を34で割ると、0.6176となります。また、ある数字を2つ右にある数字で割ると、0.382に近い比率になります。例えば、21を55で割ると0.3818になります。フィボナッチ・リトレースメント・ツールのすべての比率 (50%を除く) は、この方法を含む何らかの計算に基づいています。
フィボナッチ数列と黄金比
前述の通り、フィボナッチ数列は13世紀に数学者レオナルド・フィボナッチ氏によって確認されたものです。黄金比 (0.618%、1.618%) は、これらの数字から導かれる数学的比率です。でも、なぜそんなに重要な数字なのでしょうか?
フィボナッチ・リトレースメントの使用方法
一般的に、この範囲は基本的なトレンドに従って描かれます。つまり、上昇トレンドの場合、下値は1 (100%)、上値は0 (0%) となります。上昇トレンドの上にフィボナッチ・リトレースメント・ラインを引くことで、トレーダーは、市場が後退し始めた場合にテストされる可能性のあるサポートレベルを認知することができます – したがって、リトレースメントという用語が存在します。
逆に、下降トレンド時は、下値が0 (0%)、上値が1 (100%) となります。価格は下降トレンドにあることに注意してください。つまり、この場合のリトレースメントとは、底値 (バウンス) からの変動を指しているのです。その中で、フィボナッチ・リトレースメント・ツールは、市場が上昇し始めた場合、潜在的な抵抗レベルについての洞察を提供することができるかもしれません。
オールインワン計算ツール
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テクニカル指標/トレンド系
- n=0の算出式
trend[0] = 1
EP[0] = 高値[0]
AF[0] = AF(設定値)
SAR[0] = 安値[0] - n≧1の算出式
- trend[n]の算出
trend[n-1] = 1 の場合（一つ前が買いトレンドの場合）
trend[n] = (安値[n] ≦ SAR[n-1] ： -1, 1)
上記以外の場合（一つ前が売りトレンドの場合）
trend[n] = (高値[n] ≧ SAR[n-1] ： 1, -1) - EP[n] の算出
trend[n] = 1 の場合（買いトレンドの場合）
EP[n] = MAX(高値[n], フィボナッチ 計算ツール EP[n-1])
上記以外の場合（売りトレンドの場合）
EP[n] = MIN(安値[n], EP[n-1]) - AF[n] の算出
trend[n] = trend[n-1] の場合
AF[n] = (EP[n] ≠ EP[n-1] ： AF[n] + AF(設定値), AF[n-1])
※最大値：AF[n] ≦ 0.2とする
エンベローブ
t ： 基準日
Term ： フィボナッチ 計算ツール 期間 …設定画面より変更可（2≦Term≦100、デフォルト：25）
W： 幅（%）…設定画面より変更可（0.01≦w≦10、デフォルト：1.0）ピークボトム
当日を含まず指定期間内での高値を「ピーク」、安値を「ボトム」とし、チャート上に「ピーク」と「ボトム」の 日付、レートを表示します。 また、日柄を指定した場合は高値から高値、安値から安値、高値（安値）から安値（高値）のローソクの本数を表示します。
PP ： 最高値（当日を含まず指定期間の過去の範囲）
PB ： 最安値（当日を含まず指定期間の過去の範囲）
FP フィボナッチ 計算ツール ： 最高値（当日を含まず指定期間の未来の範囲）
FB ： 最安値（当日を含まず指定期間の未来の範囲）
H ： 高値
L ： 安値
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（5≦Term≦99、デフォルト：10）Peak候補日 = H t > PP t and H t ≧ FP t
- 初回のみPeakとBottomが共に候補日の場合は、Peakを優先する。
- Peak候補の次がPeak候補且つBottom候補の場合は、値の比較は行わずBottom候補を優先する。
- Bottom候補の次がPeak候補且つBottom候補の場合は、値の比較は行わずPeak候補を優先する。
指数平滑移動平均線
EMA ： 指数平滑移動平均線（Exponential Moving Average）
C ： 終値
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（1≦Term≦200、デフォルト：5, 25, 75）- 1日目の算出式（Term=5の場合、チャートの5本目の値を算出）
指定期間の直近n日の移動平均とする。 移動平均の算出は「移動平均線」参照 - 2日目以降の算出式（Term=5の場合、チャートの6本目以降の値を算出）
HLバンド
MH ： 最高値
ML ： 最安値
H ： 高値
L ： 安値
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（1≦Term≦200、デフォルト：20）Variable Volatility Stops
H フィボナッチ 計算ツール ： 高値
L ： 安値
C ： 終値
EP ： 極大値（Extreme Price）
TR ： トゥルー・レンジ（True Range）
ATR ： アベレージ・トゥルー・レンジ（Average True Range）
t ： 基準日
Term ： 期間 …設定画面より変更可（2≦Term≦100、デフォルト：21）
M ： 乗数 …設定画面より変更可（0.2≦M≦10、デフォルト：1.5）
ｎ フィボナッチ 計算ツール ： ローソク足のインデックス【テクニカル分析】フィボナッチリトレースメントの実践的使い方！
出所：フィボナッチのうさぎ
という数列が完成します。この数列の法則が、 何故か自然界にある様々なものに対応している んです。
1/1=1、2/1=2、3/2=1.5、5/3=1.666、8/5=1.6、13/8=1.625、
21/13=1.615384、34/21=1.619047、55/34=1.617647
89/55=1.618181、144/89=1.617877、233/144=1.618055…
377/233=1.618025、610/377=1.618037、987/610=1.618032最終的に 「1.618」という数字に近似 していきます。これを フィボナッチ数列の黄金比 とよび、人が「美しい」「しっくりくる」と思う数字の比率になっています。
驚くべきことに、この「1.618」という数値が歴史的な美術作品や建築物などに反映されているのです。
1/2 = 0.5、2/3=0.67、3/5 = 0.6、5/8 = 0.625、8/13 = 0.615
13/21 = 0.619、21/34 = 0.618…、34/55 フィボナッチ 計算ツール = 0.618…、55/89 = 0.618…最終的に「0.618」という数字に近似していきます。
1/3 = 0.333、2/5 = 0.フィボナッチ 計算ツール 4、3/8 = 0.375、5/13 = 0.385、8/21 = 0.381
省略しますが「0.382」という数値に近似していきます。これも黄金比率とされています。（※ちなみに0.382+0.618=1.000になります。）
フィボナッチリトレースメントでは、この 「38.2%」「61.8%」 に加えて半値といわれる 「50%」 を用います。（※23.6%という数値も用いられることがありますが煩雑になるため、ここでは省きます。）
フィボナッチリトレースメントの使い方
【具体的な使用方法】
- フィボナッチリトレースメントというツールを選択します。
- 直近の安値（高値）から最高値（最安値）へ向かってリトレースメントを引きます。
- 「38.2%」「50.0%」「61.8%」の価格帯で反発することを想定します。
-
フィボナッチ 計算ツール
- まず、直近の安値である350ドルにカーソル（1）を合わせます。
- 直近の最高値である408ドルにカーソル（0）を合わせます。
- 最高値をつけてから株価の調整が始まってどこで反発する可能性が高いかというと、ずばりフィボナッチ38.2%、50.0%、61.8%です。
買い増しを検討する時は、このフィボナッチの価格帯まで待つのが非常に有効である ことがわかります。
- まず、直近の安値である1450ドルにカーソル（1）を合わせます。
- 直近の最高値である2070ドルにカーソル（0）を合わせます。
ここは明確な正解はないのですが、ひとつは 「誰にでもわかるであろうわかりやすい安値」 がいいです。
- まず、直近の高値である1.1908にカーソル（1）を合わせます。
- 直近の最安値である1.1525にカーソル（0）を合わせます。
このように、 フィボナッチリトレースメントは「買い（ロング）」の場面でも「売り（ショート）」の場面でも使うことが出来ます。
ぜひ、皆様もいろいろな銘柄や為替のチャートで実際にフィボナッチリトレースメントを引いてみて下さい。 「38.2%」「50.0%」「61.8%」の価格帯で反発 している場面が、いかに多いか、実感できると思います。
最後に
そして冒頭でも申し上げましたが、あらゆるテクニカル分析の手法、ツールは 「100%機能するわけではない」 ということを念頭においてください。
リスクリワード比率
投資はお金ではなく期待値を積み重ねる作業である
ここからフィボナッチリトレースメントに加えてダウ理論、移動平均線や、ライントレード（水平線、トレンドライン）、さらに上級者向けにはなりますが「マルチタイムフレーム分析」という究極のエントリースキルまでを皆様にお伝えできればと考えています。
【10分でわかる！】ビットコインFXでフィボナッチツールの基礎
フィボナッチ数列は、黄金比にも関係しています。
ビットコインFXで使えるフィボナッチツール
おそらく、細かい数学的な歴史には興味がないといった方も多いはず。
- フィボナッチ・リトレースメント→戻り高値・押し目を予想
- フィボナッチ・エクステンション→高値・安値を予想
フィボナッチ・リトレースメント
- 安値(高値)にフィボナッチ・リトレースメントの起点を置く
- 高値(安値)にフィボナッチ・リトレースメントの終点を置く
- 次の安値(高値)をフィボナッチ％から予想
フィボナッチ・リトレースメントは、上昇トレンド発生中の押し目や下降トレンド発生中の戻り高値を予想する判断材料として活用できます。
フィボナッチ・エクステンション
- 安値(高値)にフィボナッチ・エクステンションの起点を置く
- 高値(安値)にフィボナッチ・エクステンションの終点を置く
- 次の安値(高値)をフィボナッチ％から予想
フィボナッチ・エクステンションは、トレンドがどこまで伸びるのか？を予想する際に活用します。
ビットコインFXでフィボナッチツールを活用例
①上昇トレンドを見極め、調整の下落を待つ
②高値と安値が分かった段階で、フィボナッチ・リトレースメントを使う
③重要なフィボナッチ％で買いを検討より実践的に覚える為に、ビットコインFXチャートから具体的な活用例をお届けします。
【ビットコインFX活用例】フィボナッチ・リトレースメント
ビットコインFX4時間足を表示しました。
直近では、急落後に緩やかな上昇トレンドが発生しています。
やはり、直前では大きく下げており、買うなら割安な「押し目」で買いたい局面です。
その後の値動きを追ってみると、陰線を付け下げ始めました。
在の上昇トレンドが始まった起点、そして高値を使いフィボナッチ・リトレースメントを当ててみましょう。
フィボナッチ・リトレースメントの0.786あるいは0.618が押し目となり、点線のような展開を予想します。
結果を見てみましょう。
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