FXを極めよう

アービトラージとは

アービトラージとは
トレード戦略

FXの裁定取引(アービトラージ)で確実に利益を出す方法

例えば、オーストラリアドル/円とニュージーランドドル/円は、ほぼ同じような動きを示します。
ところが、たまに両者の価格差が開くことがあります。全く反対の動きをすることはそれほどありませんが、両方の通貨供上がったにもかかわらず、上げ幅が異なり、いつもの価格差からかい離する場合があります。
その際に、一方を売り、一方を買うことで両者の価格差が戻ろうとして縮まった時に、反対売買を行うことで利益を得ることができます。

同じ通貨でスワップ金利の異なる通貨で行う

買った方のスワップ金利 - 売った方のスワップ金利 = 利ザヤ

として利益を上げることができます。
通常ならば1日で100円程度のスワップ金利がもらえますが、この場合には、10~30円程度しか稼ぐことはできません。
しかし、長期間にわたり、それなりの枚数を取引していれば、年間で数十万~100万くらいの利益を安定して出すことができます。

  • スワップ金利の変動リスク
  • ロスカットのリスク
  • 急激な価格変動時に約定しないリスク

スワップ金利の変動リスク

スワップ金利は証券会社によって自由に設定されるものです。取引時点ではスワップ金利に差があったとしても、長期に保有しているうちに証券会社がスワップ金利を変更してしまう可能性があります。
また、同じ証券会社でも、買っているときのスワップ金利と売っているときのスワップ金利が異なる場合があります。
売りと買いでスワップ金利が異なる会社は、スワップ金利自体を変動させるリスクの高い会社でもあるので、なるべく売りと買いで同じスワップ金利に固定している会社を選びましょう。

ロスカットのリスク

約定すると、一方の口座には利益が出て、他方の口座には損失が出ることになります。両者を合算すれば、利益と損失は同額になるため相殺され、スワップ金利分が利益となるわけです。
次に取引を行う前に、利益が出た口座から損失が出た口座に資金を移動させて、常に同じだけの資金が口座にあるように調整します。
資金を移動する際に手数料がかかる場合もありますので、手数料のかからない金融機関を選ぶか、なるべく手じまわないようにして、スワップ金利を稼ぐことが重要です。

急激な価格変動時に約定しないリスク

アービトラージは100%ではない

ですから、FXでレバレッジがきくからといって、25倍ギリギリ(海外の場合は400倍)まで取引をしてしまうのはお勧めできません。
とんでもない値動きであってもロスカットされない程度の倍率で取引を行うことが確実に利益を出す近道です。
つまり、アービトラージで重要なことは、資金量です。量が多ければ多いほどたくさんの利益を安全に稼ぎ出す可能性が高まります。

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勝率ほぼ100%!仮想通貨(ビットコイン)のアービトラージとは?

仮想通貨

仮想通貨のアービトラージとは?

ビットコインなどの仮想通貨は取引される価格が取引所によって異なる場合がありますが。その 価格差を利用して儲けるのアービトラージ(裁定取引) です。

A取引所では1BTC = 198万円、B取引所では1BTC = 200万円であった時に、A取引所で1BTCを買い、B取引所で1BTCを売れば、2万円の利益が出ます。

FX(外国為替証拠金取引)でもアービトラージは可能ですが、歴史が浅く、取引所が整備しきれていない 仮想通貨の方が圧倒的に取引所間の価格差が生じやすく、アービトラージに向いている と言えます。

アービトラージの事前準備

1. 複数の取引所に口座開設

仮想通貨取引所の数 = チャンスの数 となるのでできるだけ多くの取引所に口座を開設しておきましょう。

2. 価格差を検知するツールを準備

Bitcoin相場 in 日本

てぃなちゃん(@btc_AP)

ツイッターアカウント「てぃなちゃん(@btc_AP)」がビットコインの価格差が発生したらリアルタイムでつぶやいてくれます。

Cryptopippi(クリプトぴっぴ)

Cryptopippiはリアルタイム価格比較アプリ です。

勝率100%じゃない理由

限りなく100%勝てるアービトラージですが、 唯一の欠点が送金中にビットコインの価格が下がってしまうケース です。

これを解消するのが “送金しないアービトラージ” です。

送金しないアービトラージ

そして価格差が生じたタイミングで価格の安い取引所で新たにビットコインを買い、送金せずに価格の高い取引所で元々所有していたビットコインを売ります

【Python】ビットコインのアービトラージ(裁定取引)の実装方法|仮想通貨自動売買ツール作成支援

1つ目の方法は「各取引所に余力ある資金を保持しておく」方法です。これにより、例えば「取引所の残高が10万円以下になるまでは仮想通貨購入・売却に対応し、10万円を下回ると売却のみ取引する」というように、注文条件を細かくプログラムできるようになります。仮想通貨の売買タイミングに残高情報を考慮したプログラミングを適用することで、通貨送金機能なしのシステムが作成できるのです。ただし、この方法は取引資金を多く準備しなければならないという考慮も必要です。少額でアービトラージを始めたい方には推奨できない方法かもしれません。

2つ目の方法は「レバレッジ取引を活用する方法」です。1つ目の方法と同じ仕組みですが、こちらの場合は少額から取引が開始できるというメリットがあります。ただし、レバレッジ取引を活用する場合、建玉保有手数料やレバレッジ取引手数料などの別の手数料が別途かかることに注意が必要です。

【事前準備】暗号資産(仮想通貨)取引所APIの取得・Python開発環境構築

  • 暗号資産(仮想通貨)取引所の口座開設
  • アービトラージ取引に必要なPythonライブラリをインストール

暗号資産(仮想通貨)取引所の口座開設

自動売買ツールの作成には取引所のAPIを用いる必要があり、APIを使うには取引所の口座開設が必須です。

そのため、口座開設が未済の方は事前に開設手続きを行いましょう。口座開設はスマホと本人確認書類さえあれば10分以内に手続き完了でき、即日口座開設および暗号資産取引が可能です。

今回ご紹介するシステムでは、 GMOコイン・Coincheck・Huobi Japan の取引所APIを利用します。

これら3つの取引所を利用すれば後続で紹介するプログラミングコードはコピペで動作するよう設計しています。まずはアービトラージの取引を体験したい方は同じ取引所を使うことを推奨します。筆者おすすめの優良取引所でもあるため、使い勝手も良いこと間違いなしです。

ビットコインのアービトラージで稼ぐ!自動ツールやアプリの仮想通貨投資方法まとめ

ビットコインのアービトラージで稼ぐ!自動ツールやアプリの仮想通貨投資方法まとめ

トレード戦略

アービトラージとは、主にFXで有名になった投資方法なのですが古くから投資の世界では存在している手法で、 理論上は必ず勝てる取引と言われています 。「サヤ取り」とも呼ばれます。

実は今仮想通貨市場で最も利益が出しやすい手法としていくつかやり方が公開されているので、
「これは使えそうだ」 と思うアービトラージ手法を探してみました。

ビットコイン仮想通貨のアービトラージとは

ビットコイン仮想通貨のアービトラージとは

裁定取引(アービトラージ)とは、同一の価値を持つ商品の一時的な価格差(歪み)が生じた際に、割高なほうを売り、割安なほうを買い、その後、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を獲得しようとする取引のこと。

機関投資家などが、リスクを低くしながら利ざやを稼ぐ際に利用する手法です。
株価指数等の現物価格と先物価格を利用した取引などが代表的です。
引用元:SMBC日興証券

仮想通貨市場はアービトラージがやり易いと言われています

  • 取り引きは24時間いつでもできること。
  • 日本を含め海外の取引所も同じように使えること。
  • 国際送金手数料が比較的安い
  • 送金時間が比較的早い

アービトラージのメリット・デメリット

アービトラージのメリット

為替などより価格差が出やすい

ライバルがまだ少ない

リスクが少ない

専門知識がなくてもできる

アービトラージのデメリット

ローリスクだがローリターン

相場をずっと眺めていないといけない

仮想通貨取引所で嫌われる可能性もある

仮想通貨でのアービトラージを始めるために用意するもの

価格差が出やすい仮想通貨の取引所

  • 「bitFlyer(ビットフライヤー)」
  • アービトラージとは
  • 「Zaif(ザイフ)アービトラージとは 」
  • 「bitbank(ビットバンク)」
  • 「GMOコイン」
  • 「Liquid by QUOINE」

各取引所に同数の日本円とビットコインを入金

オススメアプリ Cryptopippi(休止中)

アービトラージの具体的な方法

Cryptopippiとパソコンを使って行う方法

日本の取引所のほとんどと、世界の取引所が登録されています。仮想通貨ごとの価格一覧も表示対応しています。
このようにどことどこの取引所間でアービトラージできる価格差が発生しているのか一目で確認できるようになっており、使いこなせば神アプリとなるでしょう。パソコンの横にアプリを置いて、価格差があればビットコインの売買をするという、地味な作業になるわけですが、確実に利益を積み重ねたい人にはオススメできるアービトラージ手法です!

「BITCOIN相場.com」を使う方法

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最安値が青、最高値が赤で表示されています。

地理的アービトラージとは?物価の安さを利用して資産を一気に増やす方法

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地理的アービトラージのデメリット

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