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ストキャスティクスのゴールデンクロス

ストキャスティクスのゴールデンクロス
ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクス |価格の振れ幅から相場の過熱感を測る


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図解で分かるストキャストティクス

要するにストキャスティクスとは

  • 特定期間について、最安値~最高値における現在値の相対的な位置を0~100%で示したもの
  • 買われ過ぎ、売られ過ぎを把握し、トレンドの反転を素早く捉えられる
  • 柔軟性の高いインジケーターで、丁寧なバックテストでダマシの頻度が少ないパラメータを検証することが大切。

ストキャスティクスをアプリで表示

DMM FX

DMM FXのスマホアプリでストキャスティクスを表示 ストキャスティクスのゴールデンクロス DMM FXのPCツール(DMMFX PLUS)でストキャスティクスを表示

TradingView

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SBI証券

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MT5

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ストキャスティクス計算式

ストキャスティクスには「%K」「%D」「Slow%D」という3つの値がありますが、このうち 基本となるのは「%K」 です。

その「%」Kの動きを緩やかにしたのが「%D」で、「%D」の動きをさらに緩やかにしたのが「Slow%D」です。

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスの計算式

いずれの値も単位は%で、基本的には相場の上下動に追随しながら、 0~100%の間で往復 を繰り返します。

チャートが上昇すれば上昇し、チャートが下降すれば下降するというのが、大まかなイメージです。

ストキャスティクス計算式の意味

「%K」の意味

%K」の意味

「%K」の計算式における分母は直近X本のローソク足の最高値と最安値の値幅、分子は直近の終値と最安値の値幅です。

つまり、「%K」とは、直近X本におけるローソク足の最高値と最安値の値幅を100%として、直近の終値が 最安値から何%の位置 にあるかを示しています。

「%K」の動き方の特徴

「%K」の動き方の特徴

ちなみに、 最高値に到達すると「%K」は100% となり、高値更新中はそのまま100%に張り付く形になります。

トレンドが弱まり上昇が小さくなると、最高値の上昇よりも最安値の上昇が大きくなることがあります。

このようなことから、「%K」は トレンドの勢いが弱まる局面において、反転の起点となるような下落を素早く捉えやすい という特徴があります。

「%D」と「Slow%D」

「%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

「%D」は、直近3本の「%K」を使って平準化したものです(Y=3の場合)。

なお、計算式を細かく見てみると、「%D」を求める際の平準化の計算式は 「%K」の平均を求める計算式とは少し異なる ところがあります。

%Dの計算式の詳細

%Dの計算式の詳細

ただし、正確には「%K」の平均を求める計算式ではありませんが、計算結果は 直近3本の「%K」の平均値とほぼ同じ になります。

“「%D」と「%K」(3日移動平均)の相関関数を、株価指数や個別株価などの長期系列で計算してみたところ、いずれも0.999超となり、実務的には、「%D」の代わりに「%K」の3日移動平均を用いても差し障りはない。”

NTAA認定テクニカルアナリスト p.7

このため、「%D」は 「%K」の3本移動平均線 というイメージを持っておいて問題はないでしょう。

「Slow%D」は、直近3本の「%D」の平均値を取ったもので、 こちらは純粋に 「%D」の3本移動平均線 ということになります(Z=3の場合)。

移動平均線と価格の関係は?正しいデッドクロスとゴールデンクロスとは?

SMA計算式

計算式は中学生でもわかる内容なので覚えておきましょう!

5日の平均値であれば通常真ん中の3日目のところに
平均値を表示しないとはずなのに
なぜ 現在の価格の位置に表示しているのか ??(下図参照)

SMA解説

これは平均値を現在の価格へ移動することによって、
現在の価格が平均線の上に位置すれば高い
平均線の下に位置すれば安い
一目で判断することが可能 になります(=゚ω゚)ノ

現在の価格>平均線= 買い優勢

現在の価格<平均線= 売り優勢

正しいゴールデンクロス&デッドクロスとは?

一度は聞いたことのあるゴールデンクロス&デッドクロスですが、
本当のゴールデンクロス&デッドクロスって説明できますか?

ゴールデンクロス&デッドクロス①

移動平均線は10SMAと20SMAで表示しています☆

ゴールデンクロス&デッドクロス②

現在は短期&長期移動平均線のクロスで
ゴールデンクロス&デッドクロスというケースが多いですが
(間違ってはいませんけど)、
本来は移動平均線と価格のクロス のことを指します。

ゴールデンクロスは
価格が平均値を上抜けて ストキャスティクスのゴールデンクロス 『買い』 が優勢になるポイントなので買いシグナル。
デッドクロスは
価格が平均値を下抜けて 『売り』 が優勢になるポイントなので売りシグナル。

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