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リスク管理の取組み

リスク管理の取組み
当社グループは、資本・リスク・利益の状況に応じた経営計画・資本政策などを策定し、事業活動を推進するエンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM:Enterprise Risk Management)を推進しています。
ERMに関するリスク管理の取組みとして、経営計画や資本政策などを策定する際に、リスク管理統括ユニットがその妥当性を検証するほか、リスク許容度を設定・管理することなどにより、リスクの所在、種類および特性を踏まえて資本・リスク・利益を適切にコントロールするとともに、グループリスク管理の高度化を推進しています。

リスク管理への取り組み

リスク管理にあたっては、取締役会・経営執行会議の指示の下、リスク管理委員会が各種リスクの特性に応じた詳細なリスク把握・分析を実施し、各種リスクが全体として経営におよぼす影響について統合的に管理しています。リスク管理部署およびリスク管理統括部署は、牽制機能の確保を図る観点より営業や資産運用等の収益部門から独立した組織で、領域別リスクの把握、モニタリングの遂行、規程・マニュアルの整備、リスク計量手法の精緻化、管理手法の高度化等に取り組んでいます。
これらのリスク管理の状況は、経営執行会議・取締役会へ報告する態勢としています。
さらに、こうしたリスク管理の運営状況や実効性に関して、監査部が検証等を行い、牽制機能の強化を図っています。

主なリスクと管理態勢

1.統合リスク

(1)リスク選好指標の定量管理

(2)ストレステストによる影響分析

(3)リスク・レジスター制度による重要なリスクの管理

なお当社では、リスク管理の適切性と現在および将来にわたるソルベンシーの十分性の自己評価を定期的に行い、その結果に基づきORSA* レポートを作成しています。
* ORSA: Own Risk and Solvency Assessment(リスクとソルベンシーの自己評価)

2.保険引受リスク

保険引受リスクとは、社会情勢等により保険事故の発生率等が保険料率設定時の予測に反して変動することで、会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、保険料率設定時の予定死亡率と実際の保険事故発生率等を比較・分析するとともに、契約選択・支払査定に関わるリスク、保険契約群団の経済的価値や収益性に係るリスクを定期的に分析する等のリスク管理を行っています。
また、当社では健全性維持・収益の安定化等を目的として、引き受けた契約の一部について、再保険による引受リスクの分散を行っています。再保険の利用にあたっては、指定格付機関の格付け等に基づき、十分な保険財務力を有する会社を選定するよう努めています。また、従来から良好な取引を継続している再保険会社に加え、引受能力が高く、財務内容のより良い再保険会社を新規に開拓する等、常に最良の再保険カバーを入手できるよう取り組んでいます。

3.資産運用リスク

* ALM: Asset Liability Management(資産負債総合管理)

(1)ALMリスク

(2)市場リスク

市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等、さまざまな市場の変動により、保有する資産の価値が変動し、会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、有価証券等の市場価格変動性を一元的に把握するとともに、過大な損失の発生を抑制する観点から、あらかじめ設定した制限の範囲内で資産運用が行われていることを定期的にモニタリングし、リスク分散に留意したポートフォリオの構築に努めています。
また、想定を超えるような急激な金利上昇や為替相場の大幅な変動等を想定したストレステストを実施することにより、運用資産の市場変動特性等のリスク状況を把握し、資産の健全性確保に役立てています。

(3)信用リスク

(4)不動産投資リスク

4.流動性リスク

5.事務リスク

事務リスクとは、役職員等が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、お客さまへ影響を与える、または会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、各業務における事務リスクを将来的な損失の発生可能性と影響度の面から把握、評価するとともに、実際に顕在化した事務リスクの事象については、事象の発生原因等を詳細に分析し、再発防止策の徹底およびその効果の検証を実施することで、事務リスクの抑制に努めています。
また、規程・マニュアルの適切な整備を進め、定量的リスク評価も導入して、事務リスクの管理・軽減を図っています。

6.リスク管理の取組み システムリスク

システムリスクとは、コンピュータ・システムのダウンや誤作動等、システムの不備あるいはコンピュータの不正使用等によってお客さまおよび会社が損失を被るリスクをいいます。
システムリスクの発生防止に向けて、セキュリティ対策の強化およびシステムリスクの評価と評価結果に対応した改善取組を推進しております。また、システム障害発生等、リスクが顕在化した際の対応手順を明確化しており、継続的に改善を行うことでシステムリスクの低減を図っております。
サイバーセキュリティ対策においては、サイバー攻撃等の異常事態発生時に即座に対応できるようCSIRT*チームによる対応態勢を整備するとともに、全社員への情報セキュリティ教育・訓練を定期的に実施しています。

*CSIRT: Computer Security Incident Response Team(コンピュータセキュリティインシデント対応チーム)

7.事業継続リスク

事業継続リスクとは、自然災害や火災、事故及びサイバー攻撃等に起因した緊急事態により、会社の重要な事業活動が中断あるいは大きく阻害されることで損失を被るリスクをいいます。
当社では、地震・火災等不測の事態にそなえ、2014年に福岡本社を設立しました。加えて、サイバー攻撃やパンデミック(特効薬のない感染症の世界的流行)を想定した対応計画を定めるとともに、システムのバックアップ態勢の整備、発生確率の高いシナリオを想定した机上訓練やモックディザスター(模擬災害)型訓練の実施等、緊急時における被害や業務の中断を最小限のものとし、当社の社会的責任を果たすべく事業継続性が確保できるよう取り組んでいます。
新型コロナウイルス感染症への対応としては、上記のパンデミックを想定した対応計画に基づき、感染防止を目的とした各種社内ルールを定めるとともに、徹底した社員の体調管理やテレワーク推進等の施策を継続実施し、社内での感染拡大防止に努めています。

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